Lieu : Paris · Contrat : Stage · Rémunération : grille €
- Automatisation des paramètres exogènes liées à la XVA, notamment les breaks clauses, la liste des contreparties de la banque, l’IM LCH, l’independent amount, les pledges, les contreparties garanties, les cross corrélations, les discounts, les courbes de crédit, etc..
- Amélioration de l’outil existant de suivi et d’explication du P&L. Ajout des données live pour l’explain intra-day. Il sera enrichi avec les effets de second ordre (gammas et sensibilités croisées).
- Assister les traders aux tâches quotidiennes du desk : prédiction et explication de P&L, développement et maintenance des outils existants.
- Documentation des développements et présentations aux membres du desk.
CONTEXTE DU STAGE
La mission se déroulera au sein du desk centralisé de gestion des XVA (CVA/FVA/ColVA) de « Global Markets ».
Les principales missions du desk sont : le calcul des charges sur les nouvelles opérations, l’évaluation des charges globales sur le portefeuille de dérivés, l’évaluation de leurs sensibilités, la couverture de ces charges en application de la politique adoptée par le management.
DESCRIPTION DE LA MISSION
Dans ce cadre, vous serez amené(e), sous la supervision de votre tuteur, à conduire les taches suivantes :
- Automatisation des paramètres exogènes liées à la XVA, notamment les breaks clauses, la liste des contreparties de la banque, l’IM LCH, l’independent amount, les pledges, les contreparties garanties, les cross corrélations, les discounts, les courbes de crédit, etc..
- Amélioration de l’outil existant de suivi et d’explication du P&L. Ajout des données live pour l’explain intra-day. Il sera enrichi avec les effets de second ordre (gammas et sensibilités croisées).
- Assister les traders aux tâches quotidiennes du desk : prédiction et explication de P&L, développement et maintenance des outils existants.
- Documentation des développements et présentations aux membres du desk.
- 2A École d’Ingénieur ou 3ème cycle universitaire avec spécialisation finance.
- Bonne connaissance des produits dérivés et des principales mesures de risques.
- Excellente maîtrise d’Excel, Python et de SQL.
- La connaissance de C# & VBA constituerait un plus.
- Rigueur, dynamisme et curiosité
- Esprit d’équipe et communication
Envoyez-moi votre CV par mail à lionel.feliho@natixis.com